بهترین اعداد مووینگ اوریج در فارکس کدامند؟
جواب این سوال به طور کامل بستگی به استراتژی تریدر و همچنین بک تست گرفتن اعداد در محیط دمو دارد. برای دانستن بهترین اعداد مووینگ باید با میانگین متحرک(Moving Average) آشنا شویم. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در فارکس بر اساس نوع عملکرد خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: اندیکاتور روند نما و دیگری اندیکاتور نوسانگر. به طور معمول، استفاده از اندیکاتور روند نماها هنگامی توصیه می‌شود که قیمت برای مدت زیادی روند مشخصی دارد.
معامله‌گران از این اندیکاتورها برای بررسی ادامه یا خاتمه‌ی روند فعلی استفاده می‌کنند. اندیکاتور نوسانگر بر خلاف روند نماها، توانایی نشان دادن عکس العمل زود هنگام در برابر نوسان‌های ناگهانی قیمت را به خوبی دارد. به طور معمول، اندیکاتور نوسانگر بر خلاف اندیکاتور روند نما در پنجره‌ی مجزا از نمودار قیمتی به نمایش در می‌آید.
اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را به اختصار با (MA) نشان می‌دهند. بهترین اعداد مووینگ در ادامه بررسی خواهد شد. این اندیکاتور با استفاده از محاسبات ریاضی، میانگین قیمت یک ارز در گذشته را محاسبه می‌کند. از طرفی آخرین تغییرات قیمت را در نتایج بدست آمده از میانگین‌گیری ادغام می‌کند. از این رو، به آن میانگین متحرک گفته می‌شود. بنابراین، نتایج حاصل شده به صورت منظم ارائه می‌شود. به عبارت دیگر، هر گونه جهش‌های قیمتی ناشی از گپ یا اخبار مهم اقتصادی از اطلاعات مورد بررسی حذف می‌شود. همین امر باعث محبوبیت این ابزار در شناسایی و همراهی روند شده است و جزو اندیکاتور روند نما محسوب می‌شود.
با کلیک بر روی لیست بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی و بروکرها ، ویژگی آنها را جستجو کنید.
انواع مووینگ اوریج
انواع اندیکاتور میانگین متحرک عبارتند از : میان متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی(EMA)، میانگین متحرک ملایم(SMMA)، میانگین متحرک وزنی(WMA)
میانگین متحرک ساده فرمول بسیار ساده‌ای دارد. بدین ترتیب که تعداد روزهای مدنظر را با هم جمع می‌زنند و سپس بر تعداد روزها تقسیم می‌کنند.
میانگین متحرک نمایی یکی از کاربردی‌تری انواع میانگین متحرک است. زیرا این اندیکاتور در عمل تغییرات ناگهانی قیمت را سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به نمایش می‌گذارد. همچنین EMA این قابلیت را دارد که وزن بیشتری به آخرین تغییرات قیمت نسبت به اطلاعات قدیمی‌تر بدهد.
میانگین متحرک ملایم(Smoothed Moving Average) در مقایسه با دیگر انواع میانگین متحرک از حساسیت کمتری نسبت به آخرین تغییرات قیمت برخوردار است. این میانگین به اطلاعات جدیدتر وزنی مساوی با اطلاعات قدیمی‌تر می‌دهد و به اصطلاح کند است.
میانگین متحرک وزنی(Weighted Moving Average) سرعت عمل و حساسیت بالا نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت دارد. تفاوت آن با میانگین متحرک نمایی در استفاده از ضریب تصاعدی به عنوان وزن است. بدین معنا که اطلاعات جدیدتر در مقایسه با اطلاعات قدیمی‌تر از وزن بیشتری برخوردار هستند. برای نمونه، در یک بازه‌ی زمانی ۵ روزه برای میانگین گرفتن، روز اول(قدیمی‌ترین روز به زمان حال معادل ۱.۰۷، روز دوم معادل ۲.۲۷ و … روز پنجم(زمان حال) ۵.۶۷ را به خود اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر، روز پنجم وزنی معادل بیش از پنج برابر روز اول دوره را می‌گیرد. بدین ترتیب، پنج برابر نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر می‌شود.
بهترین اعداد مووینگ اوریج در فارکس کدامند؟
کاربرد میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال
بهترین اعداد مووینگ هنگام به کارگیری میانگین متحرک بر روی چارت مشخص خواهد شد. شناسایی روند قیمت یکی از موارد کاربرد مووینگ اوریج است. زمانی روند صعودی است که خط میانگین متحرک، زاویه‌ی حرکتی صعودی در حدود ۳۰ درجه یا بیشتر داشته باشد. همچنین نمودار قیمت، بالای خط میانگین متحرک حرکت کند. از سوی دیگر، میانگین متحرک با دوره‌ی کوچک‌‌تر توانسته باشد میانگین متحرک با دوره‌ی بالاتر را به سمت بالا قطع کند. همه‌ی این موارد برای روند نزولی هم صدق می‌کند.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دومین کاربرد میانگین متحرک است. به طور معمول، میانگین متحرک با دورههای بزرگ برای نمونه (EMA60) را میتوان به عنوان سطوح حمایت و یا مقاومت قیمت در نظر گرفت. همچنین از این سطوح میتوان برای قرار دادن حد سود/ ضرر استفاده کرد.
شناسایی نقاط شکست سومین کاربرد مووینگ اوریج است. در حالت ساید یا رنج، مومنتوم حرکت قیمت به حداقل خود می‌رسد. میانگین متحرک به عنوان فیلتر نوسانات آتی و یا حال بازار شناخته می‌شود. برای تشخیص شکست باید به آرایش میانگین متحرک توجه کرد. زیرا در حالت رنج خط میانگین متحرک نیز به صورت افقی و نزدیک به زاویه‌ی صفر درجه قرار می‌گیرد. در صورت حرکت ناگهانی قیمت و یا پدیده‌ی شکست، زاویه‌ی میانگین متحرک بعد از اندک زمانی به شدت تغییر می‌کند.
آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج
این اندیکاتور را به راحتی میتوان در متاتریدر ۴ و ۵ از قسمت نوار بالای متاتریدر گزینه‌ی (Insert) اضافه کرد. بعد مانند شکل زیر سربرگ (Indicators) بعد (Trend) و دست آخر گزینه‌ی(Moving Average) را انتخاب کرد. سپس بنابر استراتژی خود، معامله‌گر می‌تواند دو یا سه مووینگ با دورههای کوتاه یا بلند انتخاب کند. بهترین اعداد مووینگ را میتوان در این قسمت گنجاند. برای تنظیمات آن نیز میتوان از گزینه‌ی(Parameters) مدت (Period) را مشخص کرد. در قسمت (Method) نوع میانگین متحرک که بیشتر در بالا به آن اشاره شد وجود دارد. اگرچه عموم تریدرها ترجیح می‌دهند از تنظیمات پیش فرض استفاده کنند که همان (Simple) است.
استراتژی مووینگ اوریج
شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از بهترین اعداد مووینگ اوریج نیازمند بک تست در محیط دمو می‌باشد. برای مثال، EMA 100 و EMA 180 برای نماد نقره در بازار فارکس جواب می‌دهد. اگر MA خط EMA را رو به بالا قطع کند، یک نوع سیگنال است. استراتژی کراس دو خط EMA و اندیکاتور شاخص گردش پول(MFI) در بورس تهران بدین شکل است: اگر EMAها سیگنال خرید بدهند، MFI را باید چک کرد. در صورتی که MFI بالای ۸۰ باشد، نشان دهنده‌ی این است که سهم دارای روند است و میتوان طی چند روز آینده نسبت به خرید آن اقدام کرد. اگر EMA ها سیگنال فروش بدهند و MFI را چک کنید، به احتمال زیاد MFI زیر ۸۰ است.
مووینگ‌ها در تایم فریم‌های مختلف آرایش متفاوتی دارند. در تایم پایین مثل یک دقیقه، مووینگ‌ها کمک چندانی به تریدر نمی‌کند. هر چه تایم فریم بالاتر برود، اعتبار مووینگ نیز بیشتر می‌شود. سیگنال خطا در شرایط بازار بدون روند زیاد است.
بنابراین، چون در بازار ساید یا رنج تعداد خطا بالا می‌رود، بهتر است از بکار گرفتن میانگین متحرک خودداری شود. برای نماد طلا در کنار لول‌های بانکی و اعداد رند میتوان از بهترین اعداد مووینگ برای مثال MA20 و MA60 با تنظیمات پیش فرض استفاده کرد. البته بیشتر تریدرها برای ورود به یک پوزیشن به طور معمول، از تاییدیه‌های بیشتری در کنار میانگین متحرک استفاده می‌کنند. به این ترتیب، شانس برد در معاملات و همچنین وین ریت خود را در بلندمدت افزایش می‌دهند.
سخن پایانی
اندیکاتور میانگین متحرک در میان معامله‌گران جایگاه ویژه‌ای دارد. سهولت در استفاده از آن باعث این امر شده است. همان‌طور که بیشتر اشاره شد، بزرگ‌ترین مزیت این اندیکاتور توانایی شناخت روند حال حاضر بازار است. از سوی دیگر، درک سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال با استفاده از مووینگ اوریج‌ها تسهیل می‌شود.
عده‌ای از معامله‌گران برخورد میانگین متحرک با کندل‌های شمعی ژاپنی و بسته شدن کندل بالای خط میانگین و یا پایین آن را در تایم فریم‌های بالا به عنوان سیگنال خرید یا فروش مورد بررسی قرار می‌دهند. به طور معمول، اندیکاتور میانگین متحرک جزء اندیکاتورهای تاخیری محسوب می‌شود. بنابراین، سیگنال‌ها با کمی تاخیر دریافت می‌شود. این عامل یکی از معایب مووینگ اوریج‌ها به شمار می‌آید. در هر حال، برای ترید کردن نباید به یک یا دو اندیکاتور بسنده کرد. بهتر است تمامی استراتژی‌ها را در محیط دمو تست و بک تست گرفت. سپس با استفاده از تاییدیه‌های بیشتر برای ورود به پوزیشن اقدام کرد.
بدون دیدگاه